NN欧州リート・ファンドの投資対象ファンドにおける運用体制および運用プロセスの変更について

NN欧州リート・ファンドの投資対象ファンドにおける運用体制および運用プロセスの変更について
2018/09/13

受益者の皆様へ

平素は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

上記(以下、当ファンド)の投資対象ファンドであるケイマン籍投資信託証券「NNケイマン・ファンズII-NN (C) ヨーロピアン・リート・ファンド」および「NNケイマン・ファンズII-NN (C) ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス」(以下、投資対象ファンド)につきまして、下記の通り、運用体制および運用プロセスに関する変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。なお、運用体制および運用プロセスの変更となりますが、当ファンドの商品としての基本的な性格に変更はありません。

引き続き、弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 1. 変更実施日

    2018年 9月13日(木)

     

    2. 主な変更内容

    ①     運用体制

    不動産株式運用チームに代わり、定量データを用いたシステマティックな運用を行うAI投資(Automated Intelligence Investing)チームに属するAI株式運用チームが運用を担当します。

    ②     運用プロセス

    トップダウン(国別分析とクラスター分析)とボトムアップ(個別銘柄分析)の組み合わせによりポートフォリオを構築する運用から、独自の定量分析モデルを活用して銘柄選択および組入比率を決定し、国別、クラスター配分等を考慮したポートフォリオを構築する運用に変更しました。

     

    3. 変更の背景

    投資対象ファンドの運用を行うNNインベストメント・パートナーズでは、投資家の皆様に革新的な金融ソリューションを提供することを目指し、運用面での継続的な改善や改革を進めております。この度、今後の経営方針の一環として、イノベーションを積極的に取り入れ運用体制を強化し、一部の戦略については定量的で透明性の高いルール・ベースの運用プロセスを採用することにより、再現性の高い超過収益の獲得を目指す方針を決定しました。これを受けて、当ファンドの投資対象ファンドについても、運用体制および運用プロセスを見直し、運用成果のさらなる向上を目指すこととしました。

    4. 当ファンドへの影響について

    今回の投資対象ファンドにおける運用体制および運用プロセスの変更は、投資対象ファンドの運用目的や商品としての基本的な性格に変更を生じさせるものではありません。投資対象ファンドでは、これまでと同様に、欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券にファンド純資産総額の70%以上の投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

     

    その他の大切なお知らせ

    変更後の運用プロセスと同じ手法で運用を行っている弊社の他ファンドの報酬水準や今後、運用の効率化を図ることが期待できる点などを考慮して、2018年9月13日より運用管理費用の委託会社分の引き下げを行いました。

    以上